Durée : 2 jours
Code : FNC222
Prochaines dates programmées :
Formation #FNC222
Formation Perfectionnement Gestion Actif-Passif
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Objectifs
- Connaître les principaux modèles d’écoulement utilisés en ALM
- Identifier, mesurer, suivre et couvrir les risques de liquidité et de taux d’intérêt
- Cerner les principes réglementaires applicables à l’ALM
- Animer un Comité ALM
Programme
Public Cible
Dates
1/ Rappel des bases de la gestion de l’ALM
Approche Pédagogique
- Le rôle d’intermédiation des banques
- Les responsabilités de la filière ALM
- Identifier, mesurer, suivre et couvrir les risques structurels
- Les indicateurs du risque de liquidité
- Les indicateurs du risque de taux d’intérêt : Mesure de l’impact du risque de taux sur la valeur de la banque
- La courbe des taux d’intérêt : présentation et techniques de détermination
- Relation entre courbe de taux et risque de taux d’intérêt
- Les notions de duration, sensibilité du portefeuille bancaire
- Pourquoi échéancer les encours du Bilan et du Hors Bilan ?
- Principes génériques de modélisation et l’utilisation des conventions
- La modélisation des crédits immobiliers
- La modélisation des dépôts à vue
- La modélisation des lignes de crédits confirmés
- Gap de liquidité statique
- Gap de liquidité dynamique
- Gap de liquidité dynamique stressé
- Réserves de liquidité
- Typologies de taux : fixe, révisable, variable et réglementé
- Différents risques de taux : base, refixing, inflation, optionnel et de modèle
- Séparation du bloc marché et du bloc structurel
- Indicateurs de suivi du risque de taux
- Quelle stratégie de couverture adopter
- Le swap de taux
- La swaption
- Le swap inflation
- Les caps et floors
- Le ratio de liquidité court terme (LCR)
- Le ratio d’anti-transformation (NSFR)
- Les principes SREP applicables au risque de taux
- La gestion du risque de taux selon IRRBB
- Organisation et fonctionnement du comité ALM
- Le choix des Indicateurs à présenter au comité ALM
Approche Pédagogique
- Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
- Cas pratiques
- Remise d’outils
- Echanges d’expériences
Personnes Visées
- Dirigeants de banques
- Responsables ou futurs responsables de la fonction ALM
- Trésoriers
- Responsables financiers
- Contrôleurs de gestion
- Responsables d’études informatiques
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs
Dates
- 18 et 19 Juin 2024
- 03 et 04 Sept. 2024
- 17 et 18 Déc. 2024