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Formation #MRL35

Formation Fondamentaux Risk Management

Durée : 3 jours

Code : MRL35


Prochaines dates programmées :

Du 12 au 14 Juin 2024

Du 11 au 13 Sept. 2024

Du 04 au 06 Déc. 2024

Fin d'Inscription :
Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)

Objectifs

  • Préciser le cadre économique et règlementaire du Risk Management dans le secteur financier
  • Identifier les différentes sources de risque
  • Maîtriser les mesures de risques en banque et en asset management
Programme
1/ Introduction au risk management
  • Notions de risque et de facteurs de risque
  • Les divers types de risques
  • Risque de marché
  • Risque de crédit
  • Risque de liquidité
  • Risque opérationnel
  • Organisation et mise en place du risk management
  • Dispositif interne et aspects opérationnels
  • Exigences réglementaires
  • Liens entre capital économique et réglementaire
  • Concept d’appétence au risque, mesures qualitatives et quantitatives
  • Le processus de management des risques : identification, mesure, management
2/ Les mesures pour le risque de marché
  • Typologie des facteurs de risque de marché
  • Sensibilités : le cas des forwards, des options
  • VAR paramétrique, historique, Monte-Carlo
  • Expected Shortfall
  • Problèmes d’estimation
  • Backtests et stress-tests
3/ Les mesures pour le risque de crédit
  • Méthode historique : la notation des contreparties, les agences de rating
  • Approches structurelles : Merton, KMV
  • Approche marché : estimation des probabilistes de défaut à partir des prix des CDS et/ou des obligations
  • Le risque de contrepartie : quantification (CVA), management, environnement règlementaire
4/ Le risque de liquidité
  • Spécificités des classes d’actifs en termes de liquidité
  • Liquidité funding vs liquidité transactionnelle
  • Les sources du risque de liquidité
  • Le management du risque : gaps, stress tests, plan de contingence
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Public Cible

Personnes Visées

  • Risk managers banque, assurance, asset managers et institutionnels
  • Personnel de la fonction IT
  • Analystes risques
  • Analystes quantitatifs
  • Contrôleurs
  • Managers middle office et leurs collaborateurs, toutes entités
  • Auditeurs
  • Senior bankers
  • Banquiers privés
Dates

Dates

  • Du 12 au 14 Juin 2024
  • Du 11 au 13 Sept. 2024
  • Du 04 au 06 Déc. 2024
  • Fin d'Inscription :
    Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.