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Formation #MRL36

Formation Perfectionnement Risk Management

Durée : 3 jours

Code : MRL36


Prochaines dates programmées :

Du 03 au 05 Avril 2024

Du 17 au 19 Juil. 2024

Du 16 au 18 Oct. 2024

Fin d'Inscription :
Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)

Objectifs

  • Assimiler les techniques de modélisation avancée des risques
Programme
1/ Mesure et gestion du risque opérationnel
  • Typologie des risques opérationnels
  • Risques frontières
  • Méthodologie d’allocation des fonds propres
  • Dispositif de gestion et suivi du risque opérationnel
  • Démarche de gestion du risque opérationnel
  • Analyse qualitative : identification des processus, cartographie et cotation des risques et des contrôles associés
  • Analyse quantitative : Pilotage et suivi du risque opérationnel
  • Pilotage et suivi du risque opérationnel
2/ Les risques extrêmes
  • Value-at-Risk : fondements et premières formalisations
  • Fondements de la VaR
  • Premières formalisations
  • Value-at-Risk et Théorie des Valeurs Extrêmes
  • Théorie des Valeurs Extrêmes
  • Application à la Value-at-Risk
3/ Les risques multiples
  • Définition et propriétés des copules
  • Définition
  • Propriétés
  • Exemples de copules
  • Mise en œuvre des copules
  • Méthodes de simulation
  • Méthodes d’inférence statistique
  • Modélisation de la probabilité de défaut
  • Approche par les ratings
  • Modèle de Merton
  • Modèle à intensité constante
  • Modélisation du taux de recouvrement
  • Mesure du taux de recouvrement
  • Modélisation stochastique et calibration
  • Modélisation de la dépendance des défauts
  • Mesurer la dépendance des événements de défaut
  • Copules et dépendance des défauts
  • CreditVaR
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Public Cible

Personnes Visées

  • Toute personne au profil plutôt scientifique évoluant dans le domaine financier souhaitant aller plus loin sur la mesure des risques financiers
Dates

Dates

  • Du 03 au 05 Avril 2024
  • Du 17 au 19 Juil. 2024
  • Du 16 au 18 Oct. 2024
  • Fin d'Inscription :
    Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.